Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN-INDEX

Tóm tắt

Thị trường chứng khoán luôn hấp dẫn các tổ chức và cá nhân đầu tư bởi mức sinh lợi cao. Các nhân tố tác động vào thị trường Việt Nam rất đa dạng và biến đổi khó lường. Bên cạnh đó, yếu tố hành vi chi phối phần lớn biến động thị trường. Vì vậy công việc dự báo Vn-Index gặp nhiều khó khăn. ARIMA là một công cụ dự báo hữu hiệu và phổ biến đối với dữ liệu chuỗi thời gian như Vn-Index. Việc dự báo được sự tăng giảm của Vn-Index giúp nhà đầu tư nhận biết chiều hướng biến động giá của các cổ phiếu để hoạch định chiến lược đầu tư phù hợp. Trong phạm vi bài báo này, tác giả tập trung dự báo chỉ số Vn-Index trong ngắn hạn bằng cách sử dụng mô hình ARIMA với phương pháp Box-jenkins theo 4 bước: nhận dạng, ước lượng, kiểm tra và dự báo. Và từ kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến cáo với nhà đầu tư về việc ứng dụng mô hình ARIMA.